REAL-TIME obchodní seance - Skoro každý den sdílím obchody a náhledy na Traderspool.cz ZDE.

SeasonAlgo platforma pro spreadové obchodování

Když jsem se v květnu roku 2014 zúčastnil kurzu pro spreadové obchodování na finančníkovi, byl mi pro vyhledávání a analýzu sezonních patternů doporučen projekt mrci.com.

Po krátkém hledání jsem však našel mnohem sotisfikovanější platformu, která je navíc s českou podporou!

V mých analýzách spreadového obchodování (zde) používám screeny z platformy SeasonAlgo. Pro začátek uvádím malý výčet toho, co platforma umí:

  • Komplexní databáze obchodních strategií
  • Analýza komoditních spreadů, sezonních strategií bez limitů
  • Analýza multi-leg spreadů (Crack, Crush, Condor, Butterfly...)
  • Unikátní nástroje a grafy pro sezonní obchodníky
  • Backtestování a optimalizace jakékoliv sezonní strategie v historii
  • Interaktivní grafy, technické indikátory, kreslící nástroje, pravítka
  • Sezonní patterny 30 let nazpět 
  • Integrované portfolio pro vaše obchody včetně alertů
  • Aplikace pro veškeré prohlížeče a zařízení

Kdybych měl popsat veškeré vychytávky, které platforma umí, bylo by to na opravdu dlouhý článek.  Pojďme se podívat alespoň na některé sekce, které jsou podle mého zajímavé a sám je používám k mému obchodování.

VYHLEDÁVÁNÍ SPREADU/STRATEGIE

V SeasonAlgo můžete vyhledávat spreadové kombinace několika způsoby, a to ve třech sekcích. 

vyhledávání - search strategies

V této sekci vyhledáváte spready s tou nejlepší sezónností. Můžete si vybrat přesné rozpětí období vstupu do obchodu, market (inter-commodity, intra-commodity, intra-corp) a nebo, různé filtry jako je například procentuální úspěšnost, profit faktor, RRR, volume, extrém, korelace a mnoho dalšího. Redukovat velké množství strategií můžete také pomocí "grupování". Pomocí group by vytvoříte skupinu se stejnými parametry (name, category, nebo ticker) a zároveň vyfiltrujete nejlepší strategie z této skupiny na základě zadaných filtrů z položky filter ( mini SL, mini PL, mini APPL atd.)

Inovativní platforma s real-time daty a interaktivními grafy včetně české podpory. To je SeasonAlgo

Skener - scanner

Scanner automaticky vyhodnocuje veškeré aktuální spready v databázi, a sám navrhne nejzajímavější obchody na základě definovaných technických indikátorů. Můžete zde snadno najít spread, který bude například přeprodaný/překoupený, pohybující se v rozpětí, nebo spread s rostoucí volatilitou. pokud tedy najdete spread s dobrým sezonním patternem, ve scanneru můžete dále filtrovat, nebo časovat svůj vstup.

Doporučené - recommendation

Pro začátečníky bude možná užitečná sekce, kde SeasonalAlgo sama doporučí některé měsíční strategie ze své databáze. Každý měsíc platforma vybere cca 15 spread strategií ze všech strategií daného měsíce. Strategie jsou publikovány dva měsíce dopředu (nemusí tedy zahrnovat fundamentální a aktuální průběh spreadu). Algoritmus vybere zhruba 50 strategií, které pak vývojáři ručně filtrují s přihlédnutím k diverzifikaci. Každý obchodník by si však měl osvojit search vyhledávač, kde může filtrovat ideální spread dle svých pravidel a risk managementu.

ANALÝZA SPREADU

Stavitel - builder

Hlavním prostředím platformy pro analýzu spreadu je builder. Vložením názvu spreadu dostanete graf s real-time cenou spreadu a možností okamžitého porovnání historických patternů (až 30 let zpět). Do grafu si můžete psát poznámky, kreslit trendové čáry, supporty, resistance apod. Můžete také použít oblíbené indikátory jako MACD, fibonacci úrovně, nebo třeba klouzavé průměry. Praktická je možnost rychle přehodit nohy spreadu, nebo použití hojně žádaného cenového pravítka přímo v grafu. Váš vytvořený graf v analyzéru si můžete uložit jako šablonu, kterou můžete později používat pro další spready.

obr.č.1: Příklad zobrazení spreadu (SN15-SMQ15) v builderu platformy SeasonAlgo.

histori - history

Možným problémem může být komplikované backtestování spreadů. Platforma SeasonalAlgo ukazuje historické grafy pro všechny dostupné roky. Můžete rychle procházet veškeré roky, a vidět tak, jak se spready chovali v historii. Každý rok je v samostatném  grafu. Pokud chcete analyzovat jakýkoliv specifický rok (například vidět sezonní pattern daného roku), pouze kliknete na graf a přesunete se do builderu. backtestování tak bude hračka.

kvóty - quotes

Quotes sekce ukazuje tabulku s informacemi o jednotlivých kontraktech spreadu. V této části se já osobně zajímám o hodnotu aktuálního volume (current volume) a porovnám ho s velikostí volume při vstupu v předešlém roce (prev. year enter vol).

kontinuální graf - continuation

Kontinuální graf je klasický spojený graf celé historie spreadu (lze zobrazit veškerá historická data - i více jak 30 let). V jednom grafu tak máme zobrazen stejný kontrakt pro každý rok. Možnosti zobrazení jsou týdenní, nebo měsíční periody pro jednotlivé cenové úsečky (bar, candlestick, line, nebo matchstick).  

 

obr.č.2: Příklad zobrazení kontinuálního grafu spreadu (SN15-SMQ15) v platformě SeasonAlgo.

složený graf - stacked

Pro mé analýzy také používám sekci stacked. Ta nám ukazuje celou historii spreadů v jednom grafu. Na rozdíl od kontinuálního grafu, který zobrazuje historický pohyb spreadu od jeho vzniku, zobrazuje stacked graf pohyb jednotlivých roků od prvního do posledního obchodního dne v daném roce. lze tak snadněji porovnat jestli je v současné době aktuální rok překoupený, nebo přeprodaný.

 obr.č.3: Příklad zobrazení složeného grafu spreadu (SN15-SMQ15) v platformě SeasonAlgo.

backtest

Zřejmě nejdůležitější sekce pro analýzu spreadu z pohledu money-managementu a trade-managementu je sekce backtest. Například velikost stop-lossu a targetu nelze určovat z grafu sezonních patternů (proč vysvětleno ZDE, nebo ZDE). Ke správnému určení velikosti stop-lossu/profit targetů nám slouží právě backtest. Sekce nabízí výsledky za každý zobchodovaný rok. Můžeme se zde například dozvědět úspěšnost spreadu za posledních x let, velikost ztrát, velikost zisků, průměrné hodnoty dní v pozici, risk reward ratio, velikosti SL, hodnoty MAE, MAE a další. Je zde tabulka s výsledky za několik let (5,10,15,20,30 a více let). Dále je zde equity křivka a obchodní tabulka. Ta zobrazuje jednotlivé obchodní výsledky pro každý rok.

obr.č.4: Příklad zobrazení backtest sekce spreadu (SN15-SMQ15) v platformě SeasonAlgo.

CENA

Platforma je kompletně zdarma pouze pro jednu komoditu (Kukuřice). Pokud budete chtít využít SeasonAlgo v plné kráse můžete si vybrat ze čtyř placených balíčků. Měsíčního, čtvrtletního, půlročního, nebo ročního. Při objednávce samostatného měsíčního balíčku zaplatíte 53 USD. Čím vyšší balíček si koupíte, tím zaplatíte méně. Roční předplatné Vás pak vyjde na 396 USD, což je 33 USD za měsíc. Odkaz na ceník ZDE.

obr.č.5: cenové balíčky pro předplatné SeasonAlgo

ZÁVĚREM

Platforma toho samozřejmě umožňuje mnohem více, než jsem zde nakousl. SeasonAlgo toho nabízí opravdu hodně a troufám si tvrdit, že budete těžko hledat propracovanější platformu na spreadové obchodování. Každý zde může najít v podstatě vše pro kompletní analyzování spreadů a samotná obchodní rozhodnutí. Velice pěkně je vyřešena nápověda, pro každou sekci v platformě. grafickou formou jsou popsány funkce jednotlivých sekcí. Na platformě se tak snadno naučí i ten kdo není příliš zběhlí v angličtině.

SeasonAlgo vytvořili čeští vývojáři, takže na youtube kanálu naleznete česká videa! Pokud si s něčím nevíte rady, nebo vás cokoliv zajímá, můžete napsat česky psaný email na podporu. Anglicky psaná sekce pro vzdělávání je ZDE

A malá třešnička na závěr. Vývojáři slibují v prvním čtvrtletí tohoto roku přidat i COT data! Swingový obchodníci se tedy brzy mohou těšit i na tento populární sentiment indikátor.

mé hodnocení

90%

odkaz: SeasonAlgo.com

JS-trading.cz

Blog tradera pohybujícího se na burze již několik let. Používá obchodní strategie založené na price action a volume. Převážně se věnuje dennímu obchodování na futures trhu,swingovému obchodování komodit a spreadovému obchodování.

Internetová stránka: JS-trading.cz/ Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11 komentáře

Zanechat komentář

zpátky nahoru
"Nikdy se nevzdám toho být ten nejlepší trader!" J.S.

newsletter

přihlašte se k odběru novinek

kalendář

« Červenec 2020 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

live stream

REAL-TIME SDÍLENÍ
každý obchodní den
1
4:15-17:00 SEČ

 

Sign In or Create Account

Web Analytics